트레이딩 고급 과정 19강

ICT 매매 시나리오 만드는 법: 스윕·FVG 재방문을 진입·취소·종료 규칙으로 바꾸기

ICT 개념을 알아도 실제 차트에서 막히는 이유는 조건이 문장으로 정리돼 있지 않아서입니다. 이번 강의는 스윕·구조 변화·FVG 재방문·시간 조건을 하나의 시나리오로 묶어 관찰, 진입, 취소, 종료 규칙까지 정하는 방법을 다룹니다.

이재민 · 트레이더 2026.10.19 읽는 시간 13분

스윕, FVG, 오더블록, OTE 같은 ICT 개념을 하나씩은 알겠는데, 막상 차트를 띄우면 무엇부터 확인해야 할지 막막해지는 경우가 많습니다. 개념을 아는 것과 그 개념으로 주문을 내는 것 사이에는 꽤 큰 간격이 있거든요.

이번 강의에서는 그 간격을 시나리오로 메웁니다. 시나리오는 상승을 예상하는 이야기가 아니라 “이 조건이면 관찰하고, 이 조건이면 실행하며, 틀리면 여기서 끝낸다”는 계획이에요. 가상의 A 자산 현물 매수 예시 하나를 처음부터 끝까지 같은 규칙으로 정리해 보겠습니다.

ICT 매매 시나리오란 무엇이고 왜 필요할까?

ICT 매매 시나리오는 가격과 시간 조건을 관찰·진입·취소·종료 규칙으로 연결해, 같은 차트를 다시 봐도 같은 판단을 내리게 만드는 계획입니다. 가격 예상과 실제 주문 사이에 확인·취소·종료 조건을 끼워 넣는 것이 핵심이에요.

이번 예시는 ICT의 여러 개념 중 사전 저점 아래 이탈, 회복, 단기 고점 돌파, 상승 FVG 재방문, 시간 조건만 사용합니다. 아는 개념을 한 거래에 억지로 전부 넣지 않는 것도 시나리오를 만드는 기술이에요.

차트를 보기 전에 무엇을 먼저 고정해야 할까?

차트를 열기 전에 거래할 시장과 방향, 사전에 알 수 있었던 가격 수준, 관찰할 시간을 먼저 정해 둡니다. 이 세 가지가 흔들리면 뒤의 조건이 아무리 정교해도 매번 다른 판단이 나와요.

시장과 방향은 어떻게 정할까?

한 시장, 한 방향부터 시작합니다. 이번 예시는 가상 A 자산 현물만 매수한다고 정합니다. 큰 가격 구간은 완성된 1시간봉에서 찾고, 실행은 5분봉으로 확인해요. 현물 매수 계획을 도중에 레버리지 선물 숏으로 바꾸지 않습니다.

실제 사례를 만들 때는 거래소, 상품, 시간대, 수수료, 주문 단위를 함께 기록하세요.

사전에 알 수 있었던 수준은 무엇일까?

관찰을 시작하기 전에 이미 확인할 수 있었던 가격만 기준점으로 씁니다. 가격과 함께 그 수준을 고른 시각도 남기고, 아직 완성되지 않은 오른쪽 봉을 보고 과거 기준점을 정하지 않습니다.

뉴욕 관찰 시각은 한국 시간으로 언제일까?

고급 18강에서 정한 자체 관찰 구간인 뉴욕 07:00~10:00을 그대로 쓰고, 새 진입은 09:45 전에만 허용합니다. 뉴욕 현지시간은 서머타임(EDT) 때 한국보다 13시간, 표준시(EST) 때 14시간 느리기 때문에 한국 날짜와 시각을 함께 적어야 합니다.

자료에 08:30 같은 주요 발표가 예정돼 있으면 발표 5분 전부터 15분 후까지 새 진입을 보류한다는 자체 규칙을 둡니다. 이 구간과 겹친 미체결 주문과 진행 중 후보는 취소하고 새 후보부터 기다려요. 간격이 끝났다고 체결 위험이 사라지는 것은 아니고, 발표 시간은 실제 공식 일정으로 확인합니다.

스윕과 구조 변화는 어떤 문장으로 확인할까?

연속된 세 개의 5분봉에 대해 “사전 저점 이탈 후 회복 → 강한 양봉의 단기 고점 돌파 → 상승 FVG 형성”을 숫자로 확인할 수 있는 문장으로 적습니다. 눈대중이 아니라 무엇과 무엇을 비교했는지가 기록에 남아야 해요.

스윕 후보

관찰 구간 안에서 봉의 저가가 사전 저점 아래로 내려갔다가 종가가 그 저점 이상으로 회복한 경우

상승 FVG

연속 세 봉에서 3번 봉 저가가 1번 봉 고가보다 높을 때, 1번 고가~3번 저가 사이 구간

강한 이동(자체 기준)

양봉이고 몸통이 전체 고가-저가 폭의 60% 이상이며 종가가 사전 단기 고점 위인 봉

1번 봉: 저점 아래 이탈과 회복은 어떻게 볼까?

관찰 구간 안에서 첫 봉이 사전 저점 100원 아래인 98원을 기록한 뒤 100원 이상에서 마감하면 스윕 후보로 부릅니다. 차트로 확인되는 사실은 “저가가 기존 저점 아래였고 종가가 회복했다”는 것뿐이에요. 실제 손절 주문량이나 기관의 의도까지 증명하지는 않습니다.

2번 봉: 강한 상승은 무엇과 비교할까?

바로 다음 봉이 양봉이고, 몸통 길이가 전체 고가-저가 폭의 60% 이상이며, 종가가 사전 단기 고점 106원보다 높아야 합니다. 예시의 2번 봉은 시가 100원·고가 109원·저가 99원·종가 108원이라 몸통 8원 ÷ 전체 폭 10원 = 80%이고 106원 위에서 마감했어요. 전체 폭이 0이면 후보에서 제외합니다.

이 봉을 강한 이동과 구조 변화의 확인 조건으로 씁니다. 60%는 재현 가능한 기록을 위한 자체 기준이지 ICT의 보편적인 디스플레이스먼트 공식은 아닙니다. “큰 양봉”이라는 말보다 무엇을 비교했는지 적는 게 중요해요.

3번 봉: FVG는 언제 확정될까?

바로 다음 3번 봉이 완성됐을 때 그 저가가 1번 봉 고가보다 높으면 상승 FVG를 표시합니다. 예시에서는 1번 고가 103원, 3번 저가 105원이므로 FVG는 103~105원이에요. 3번 봉 종가도 106원보다 높아야 한다고 정합니다.

FVG 재방문 진입 조건은 어떻게 정할까?

3번 봉 다음 네 개의 5분봉 안에서 FVG에 처음 닿는 봉이 저가 103~105원, 종가 105원 초과로 회복해야 하고, 그 회복 봉이 마감된 뒤 한 봉 안에서 105원 초과 106원 이하 가격일 때만 매수를 검토합니다. 기다림은 연장하지 않습니다.

1. 네 봉 안에서 첫 방문 찾기3번 봉 다음 4개 5분봉 안에서 FVG 103~105원에 처음 닿는 봉을 찾습니다.
2. 첫 방문 봉의 회복 확인저가가 103~105원 안에 있고 종가가 105원보다 높아야 합니다. 예를 들어 저가 104원·종가 106원이면 회복 조건을 만족합니다.
3. 첫 방문이 실패하면 종료첫 방문이 조건을 못 채우면 다음 방문을 기다리지 않고 후보를 끝냅니다.
4. 회복 봉 마감 뒤 한 봉 안에서만 매수 검토실행 가능한 가격이 105원 초과 106원 이하일 때만 검토합니다.

기다리는 동안 언제 취소할까?

재방문을 기다리는 동안 저가가 103원 미만으로 내려가거나, 가격이 목표 124원 이상에 먼저 닿으면 취소합니다. 네 봉 안에 방문이 아예 없으면 미도달로 종료해요. 이건 이번 진입 방식의 취소 기준일 뿐, FVG 아래로 한 번 내려가면 모든 상승 시나리오가 영원히 무효라는 뜻은 아닙니다.

구간에 돌아온 뒤에도 결과는 나뉩니다. 방문 후 회복할 수도, 구간 아래로 이탈할 수도, 아예 돌아오지 않을 수도 있어요. 성공, 실패, 미도달을 모두 같은 무게로 기록해야 합니다.

주문은 어떤 가격과 기한으로 낼까?

추격하지 않는 것이 원칙입니다. 진입 전에 가격이 105원 이하로 돌아오거나 124원 이상에 먼저 닿으면 취소하고, 106원을 넘는 가격은 쫓아가지 않아요. 한 봉이 끝날 때까지 미체결이면 주문을 취소합니다.

• 주문 기한이 남아 있어도 뉴욕 09:45가 되면 신규 주문을 취소합니다.
• 09:40~09:45 봉에서 처음 회복이 확인됐다면 새 진입은 없습니다.
• 차트 가격이 지정가에 닿았다고 체결을 가정하지 말고, 실제 체결 또는 미리 명시한 모의 체결 기준을 따릅니다.

OTE나 오더블록을 함께 쓰고 싶다면?

겹치는 구간이 있으면 참고 기록은 할 수 있지만, 이번 계획은 OTE·오더블록 겹침을 필수 조건으로 삼지 않습니다. 추가하려면 범위를 언제 고르는지와 포함 기준을 먼저 정하고 별도 버전으로 평가하세요. 결과를 본 뒤 성공 사례에만 조건을 붙이면 안 됩니다.

손절·목표·수량은 어떻게 함께 정할까?

스윕 저가 98원 아래 97원을 가격 손절로, 사전 저항 125원 바로 앞 124원을 목표로 두고, 계획 손실 예산 900원을 단위 위험 9원으로 나눠 비용 전 최대 수량 100개를 구합니다. 실제 주문은 비용을 반영해 수량을 더 줄입니다.

손절은 왜 97원일까?

예시의 스윕 저가가 98원이므로 가설이 틀렸다고 볼 가격을 그 아래 97원으로 정합니다. 1원 여유는 가상 값이에요. 실제 시장에서는 변동폭, 호가 단위, 체결 환경에 맞춰 근거를 마련해야 합니다. 좁은 FVG 경계(103원)와 가격 손절(97원)을 같은 값으로 생각하지 않는 점도 기억하세요.

목표는 왜 124원이고, 추격하면 무엇이 달라질까?

사전에 표시한 저항 125원 앞에서 전량 종료하도록 목표를 124원으로 고정합니다. 106원에 체결되면 손익비는 비용 전 2배지만, 110원에 추격하면 같은 손절과 목표로도 약 1.08배로 떨어져 처음 계획과 전혀 다른 거래가 됩니다.

실제 주문 수량은 어떻게 계산할까?

1. 단위 위험진입 106원 − 손절 97원 = 9원
2. 비용 전 수량 상한계획 손실 예산 900원 ÷ 9원 = 100개, 매수 금액 10,600원
3. 비용 반영단위당 왕복 수수료와 예상 체결 오차 합계를 0.5원으로 추정하면 900 ÷ 9.5 = 약 94.73개
4. 주문 단위 맞추기주문 단위가 1개라면 94개로 내리고 가용 현금도 확인합니다.

0.5원이라는 비용 추정은 보장값이 아닙니다. 부분 체결이면 실제 체결 수량만 관리하고 남은 신규 주문은 기한에 취소해요. 평단은 실제 체결 내역으로 계산합니다. 손실을 줄여 보이게 하려고 추가 매수하거나 가격 손절을 97원 아래로 넓히지 않습니다.

진입한 뒤에는 언제 종료할까?

진입 후에는 가격 손절, 목표 도달, 조기 종료, 시간 종료 가운데 먼저 충족된 조건을 따릅니다. 손절이 먼저 충족되면 시간 종료까지 기다리지 않아요.

조기 종료는 구간 회복 가정이 약해졌다고 보고 적용하는 자체 기준입니다. 어떤 조건이든 실제 체결가는 시세와 호가에 따라 달라집니다.

한 봉에 손절가와 목표가가 모두 찍히면?

한 봉에서 손절과 목표 가격이 모두 보이면 고가·저가만으로는 무엇이 먼저였는지 알 수 없습니다. 더 짧은 자료나 체결 기록을 확인하고, 그래도 확인할 수 없으면 모의 성과에 유리한 결과로 넣지 않아요. 이런 봉의 처리 기준은 분석 단계부터 고정해 둡니다.

하루에 몇 번까지 다시 시도할까?

이 연습은 뉴욕 관찰 구간당 첫 스윕 후보 한 번만 사용하고, 실제 거래도 최대 한 번입니다. 세 봉 확인 실패, 미도달, 주문 취소, 거래 종료 뒤에는 그날 새 후보로 갈아타지 않고 다음 관찰일에 사전 수준을 새로 고릅니다. 과도한 재시도를 막기 위한 자체 규칙이에요.

결과는 어떻게 기록하고 검토할까?

계획을 쓴 판단 당시 화면을 먼저 저장하고 이후 가격을 보며, 손익은 비용을 뺀 뒤 진입 전 정한 위험 단위(R)로 비교합니다. 결과가 좋다고 규칙을 지킨 것은 아니고, 손실이 났다고 규칙을 어긴 것도 아니에요.

아래 화면처럼 사전 계획 화면과 결과 화면을 나눠 두면, 결과를 본 뒤 기준을 슬쩍 고치는 일을 막을 수 있습니다. 가격 구간 선정 시각, 체결, 비용, 종료 사유와 함께 규칙 준수 여부를 적으세요. 거래 없음도 하나의 결과입니다.

R은 어떻게 계산할까?

R은 진입 전에 정한 계획 위험을 비교 단위로 쓰는 방식입니다. 비교 기준을 예산 900원으로 고정했다면 다음과 같이 환산해요.

부분 체결 때도 어떤 분모를 쓸지 일관되게 정해야 합니다. 이 수업은 예산 기준 R과 실제 체결 수량을 함께 기록합니다.

성과를 볼 때 무엇을 함께 봐야 할까?

• 승률, 평균 이익, 평균 손실, 비용, 연속 손실, 거래 빈도를 함께 봅니다.
• 규칙을 만든 자료와 다른 기간에서 같은 조건으로 확인합니다.
• 모의 체결과 실체결의 차이를 남깁니다.
• 작은 표본의 수익을 실전 수익성의 증거로 단정하지 않습니다.

시나리오를 만들 때 자주 무너지는 지점은?

대부분은 조건을 몰라서가 아니라 결과를 본 뒤 조건을 바꾸거나, 정해둔 가격을 벗어나 움직이면서 무너집니다. 강의안에서 금지한 행동을 점검 항목으로 모아 보면 이렇습니다.

1. 1. 유리한 세 봉만 골라 FVG를 만든다

   세 봉은 연속돼야 하고 모두 관찰 구간 안에서 시작해야 합니다. 나중에 보기 좋은 봉을 골라 조합하면 재현할 수 없는 기록이 됩니다.

   점검: 1·2·3번 봉의 시각을 연속으로 적었는가

2. 2. 106원을 넘은 가격에 추격한다

   110원에 사면 같은 손절·목표로도 손익비가 2배에서 약 1.08배로 떨어집니다. 진입 범위는 105원 초과 106원 이하입니다.

   점검: 실제 체결가가 진입 범위 안이었는가

3. 3. 손실을 줄여 보이려고 추가 매수하거나 손절을 넓힌다

   가격 손절 97원 아래로 넓히거나 물타기를 하면 처음 계산한 수량과 위험이 의미를 잃습니다.

   점검: 손절가와 수량이 계획서와 같은가

4. 4. 결과를 본 뒤 성공 사례에만 조건을 붙인다

   OTE·오더블록 같은 조건을 추가하려면 선정 시점과 포함 기준을 먼저 정하고 별도 버전으로 평가해야 합니다.

   점검: 새 조건을 결과 확인 전에 적었는가

5. 5. 한 봉 안의 손절·목표 순서를 유리하게 가정한다

   고가·저가만으로 순서를 알 수 없다면 모의 성과에 유리한 쪽으로 넣지 않습니다.

   점검: 짧은 자료나 체결 기록으로 순서를 확인했는가

시나리오 계획서는 한 장으로 어떻게 정리할까?

배경, 관찰 조건, 진입, 취소, 손절·수량·목표, 종료, 기록 항목을 한 장에 모으면 됩니다. 아래는 이번 강의의 가상 예시를 계획서로 옮긴 모양이에요.

상황 판단 문제, 직접 풀어볼까요?

이 강의를 마치고 해볼 것은?

과거 차트 하나를 골라 계획 화면을 먼저 저장한 뒤, 이번 강의의 규칙대로 “관찰 → 세 봉 확인 → 재방문 → 주문 → 종료”를 한 줄씩 판정해 보세요. 성공, 실패, 미도달, 거래 없음 중 무엇이 나와도 같은 양식으로 기록하는 것이 목표입니다.

같은 차트를 다시 보았을 때 같은 조건으로 같은 판단이 나온다면 시나리오가 제대로 만들어진 거예요. 다만 조건을 모두 충족해도 손실은 생길 수 있고, 작은 표본의 결과로 수익성을 단정할 수 없다는 점은 꼭 기억해 두세요. 다음 고급 20강 「기본적 분석은 실제로 무엇을 볼까?」에서는 주식의 실적·재무와 가상자산의 공급·사용·가치 축적 구조를 다룹니다.

자주 묻는 질문

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이재민, 「ICT 매매 시나리오 만드는 법: 스윕·FVG 재방문을 진입·취소·종료 규칙으로 바꾸기」, 트레이드캠프, 2026-10-19. https://tradecamp.co.kr/post/ict-trading-scenario-rules

본문의 가격, 봉 데이터, 차트 화면은 학습용 가상 예시이며 실제 시세나 검증된 수익 전략이 아닙니다. 트레이드캠프의 모든 콘텐츠는 교육 목적으로 제공되며 투자 권유나 자문이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 가상자산과 주식은 원금 손실 위험이 있습니다.