나만의 매매 원칙과 트레이딩 일지 완성하기: 계획서·일지 예시와 중단·재개 기준
좋은 분석도 실제 주문과 연결해 기록하지 않으면 평가할 수 없습니다. 이 강의는 확인 가능한 매매 원칙과 계획을 보존하는 트레이딩 일지를 완성 예시로 보여 드립니다.
차트 분석도 했고, 손절가도 머릿속에 있었습니다. 그런데 거래가 끝난 뒤 돌아보면 왜 들어갔는지, 얼마를 잃을 계획이었는지, 실제로 무엇을 했는지가 흐릿해요. 이 세 가지가 남아 있지 않으면 그 거래에서 배울 것도 없습니다.
이번 강의는 100강 과정의 마지막 강의로, 앞에서 배운 내용을 매매 원칙과 트레이딩 일지로 연결합니다. 빈칸 시험 대신 바로 참고할 수 있는 완성된 작성 예시를 담았어요. 예시 수치와 규칙은 교육용이며 검증된 수익 전략이 아닙니다. 완성된 기록을 읽고 자신의 검증된 조건에 맞춰 문서화하는 방법에 집중해 주세요.
강의 100개를 읽은 사실과 실전 숙련도는 다릅니다. 자신의 규칙을 설명하고, 같은 조건으로 실행하고, 손실과 오류를 기록하고, 필요할 때 멈출 수 있는지를 실제 기록으로 확인해야 합니다.
- 매매 원칙은 "욕심내지 않는다" 같은 다짐이 아니라 "허용 가격을 넘으면 추격 주문을 취소한다"처럼 실행 여부를 확인할 수 있는 행동과 조건으로 씁니다.
- 트레이딩 일지는 원래 계획을 그대로 두고 실제 체결·비용·차이 원인을 옆에 추가하며, R은 최초 계획 위험으로 나눠 계획 대비 초과 손실(예: -1.12R)을 드러냅니다.
- 손익 결과와 규칙 준수 과정은 따로 평가하고, 전략 수정은 정해진 검토 절차와 새 버전으로, 재개는 기분이 아닌 구체적 조건으로 판단합니다.
목차
트레이딩 일지와 매매 원칙은 어떻게 써야 지킬 수 있을까?
매매 원칙은 실행했는지 안 했는지 확인할 수 있는 행동과 조건으로 써야 지킬 수 있습니다. "욕심내지 않는다"는 방향은 좋지만 평가가 어렵고, "허용 가격을 넘으면 추격 주문을 취소한다", "진입 후 손절을 불리한 방향으로 넓히지 않는다"처럼 써야 트레이딩 일지에서 점검할 수 있어요.
매매 계획서는 목표·방법·위험 관리·전략·거래 기록을 하나로 연결하는 문서입니다. 아래처럼 막연한 표현을 확인 가능한 표현으로 바꿔 보세요.
| 막연한 표현 | 확인 가능한 표현 예시 |
|---|---|
| 확실할 때 진입 | 완성 봉 조건 충족과 주문 허용 가격을 확인 |
| 적당히 손절 | 진입 전 무효화 조건과 청산 주문 방식을 기록 |
| 많이 잃으면 쉰다 | 계좌 손실 기준과 관찰 시점 및 중단 절차 명시 |
| 감정적으로 하지 않는다 | 복구 목적의 수량 증가 충동이 생기면 신규 주문 보류 |
| 꾸준히 복기 | 매 거래 직후 실행 기록과 정기 검토 일정을 유지 |
무효화 조건과 청산 주문은 같은 걸까?
다릅니다. 무효화 조건은 매매 가설이 더 이상 유효하지 않다고 판단하는 조건이고, 청산 주문은 그 판단을 실제로 실행하는 방식입니다.
- 무효화 조건(관찰 기준)
- 매매 가설이 더 이상 유효하지 않다고 판단하는 조건. 예: 종가가 특정 가격을 이탈했는지 확인
- 청산 주문(실행 방식)
- 그 판단을 주문으로 옮기는 방법. 예: 장중 특정 가격에서 주문을 낼지, 종가 확인 뒤 주문할지
종가 이탈 확인을 기다리느냐, 장중 특정 가격에서 주문을 내느냐에 따라 손실 경로가 달라집니다. 그래서 둘을 구분해 따로 적어야 해요.
매매 계획서에는 무엇을 적어야 할까?
매매 계획서에는 버전·범위, 신호, 진입 방식, 주문 유효 기간, 청산 기준, 보유 제한, 수량, 예외 상황, 검토 방식까지 적습니다. 아래는 가상 A 현물의 단일 포지션 관찰을 위한 교육용 계획서예요.
가정은 계좌 자금 10,000원, 정수 수량, 진입과 청산 비용 각각 0.1원/개입니다. 실제 시장에서 실행하려면 원자료와 주문 방식으로 별도 검증해야 합니다.
- 버전과 범위
- 계획 v1.0 / A 현물 / 일반 1시간봉 / UTC
- 관찰 구간
- 이전 자료에서 기록한 저항 100원 돌파 관찰
- 신호
- 이전 종가 100원 이하이고 현재 완성 종가 100원 초과
- 진입
- 다음 봉 첫 거래 기회에 시장성 지정가 상한 102원으로 1회 주문
- 유효 기간
- 제출 후 즉시 미체결 잔량 취소 조건이 지원된다고 가정
- 초기 청산
- 진입 체결 후 고정 손절 98원 / 목표 110원
- 보유 제한
- 동시 1개 포지션 / 추가 매수 없음 / 6개 봉 종료 뒤 다음 주문으로 시간 청산
- 수량
- 102원 체결 기준 비용 포함 위험 4.2원/개 / 한도 100원에서 23개
- 예외
- 데이터 누락 또는 주문 상태 미확인 시 신규 주문 보류
- 검토
- 원래 계획은 보존하고 수정은 새 버전에서 적용
시장성 지정가 주문은 무엇일까?
시장성 지정가는 현재 호가에서 체결을 시도하되 정해 둔 상한을 넘겨 사지 않는 주문입니다. 위 예시에서는 상한이 102원이에요.
즉시 잔량 취소 기능과 보호 주문 기능을 지원하는지는 실제 거래소에서 확인해야 합니다. 부분 체결이 되면 실제 체결된 수량만 보유하고, 잔량이 취소됐는지 확인합니다.
목표와 손절을 같이 걸어 둘 때 주의할 점은?
한 주문이 체결된 뒤 다른 주문이 남아 중복 청산되지 않도록 연동 또는 취소 절차가 필요합니다. 모의 실행에서 주문 상태를 확인한 뒤 실제 방식을 정하세요.
- 시간 청산은 위험 청산보다 우선하지 않습니다.
- 이미 청산됐으면 추가 주문하지 않습니다.
- 신호 직후 주문은 한 번만 시도하고, 미체결이면 그 신호를 종료한 뒤 새 신호를 기다립니다.
- 보유 중에는 신규 진입 신호를 무시하고, 청산 후 같은 날 재시도할지는 일일 위험 규칙에 따라 판단합니다.
계획 위험과 실제 손실은 어떻게 계산할까?
계획 위험은 (진입가 − 손절가 + 왕복 비용) × 수량이고, 실제 손실은 실제 체결가로 다시 계산합니다. 위 계획서 기준으로 1개당 계획 위험은 102 − 98 + 0.2 = 4.2원이에요.
- 1개당 계획 위험102원 − 98원 + 비용 0.2원(진입 0.1 + 청산 0.1) = 4.2원
- 수량위험 한도 100원 ÷ 4.2원 → 정수 기준 23개
- 수량 23개의 계획 위험23 × 4.2원 = 96.6원
- 필요 진입 자금23 × 102.1원(진입가 + 진입 비용) = 2,348.3원
- 목표 110원에서 비용 후 보상110 − 102 − 0.2 = 7.8원/개, 전체 23 × 7.8 = 179.4원
- 손익비7.8 ÷ 4.2 = 약 1.86
계좌의 1%인 100원은 설명용 한도이며, 개인에게 적합한 비율을 추천하는 게 아닙니다. 실제 체결 수량이 다르면 비용과 손익도 그 수량으로 다시 계산해요.
손절이 98원보다 낮게 체결되면 손실은 얼마일까?
손절 주문이 98원 대신 97.5원에 체결되면 손실은 23 × (102 − 97.5 + 0.2) = 108.1원으로, 계획 위험 96.6원을 넘습니다.
일일 중단 기준은 어떻게 적을까?
일일 중단 기준도 "무엇을, 어떻게 관찰해 판단하는지"까지 적어야 합니다. 교육용 일일 한도를 200원으로 정한다면 이렇게 씁니다.
입출금이 있으면 그 영향을 조정합니다. 이 값은 신규 주문 제한과 위험 대응을 시작하는 기준일 뿐, 최대 손실을 보장하지 않아요.
신규 거래의 계획 위험도 남은 일일 여유 이하여야 합니다. 이미 150원을 잃었다면 여유 50원에 맞춰 수량을 줄이거나 거래를 보류합니다. 미실현 손익과 비용은 계속 바뀌니 주문 전에 다시 계산하세요.
한도에 도달하면 무엇부터 해야 할까?
- 신규 주문 중단새로운 진입은 더 이상 내지 않습니다.
- 대기 진입 주문 취소걸려 있는 진입 주문을 모두 취소합니다.
- 보유 수량과 보호 주문 대조실제 보유 수량과 손절 등 보호 주문이 맞는지 확인합니다.
- 사전에 정한 위험 청산 절차 실행미리 문서화한 절차대로 처리합니다.
트레이딩 일지는 어떻게 쓸까?
트레이딩 일지는 원래 계획을 그대로 남기고, 실제 값과 차이 원인을 옆에 추가하는 방식으로 씁니다. 체결 전 계획과 결과를 본 뒤의 해석을 섞지 않는 것이 핵심이에요.
아래는 계획대로 23개를 102원에 샀지만 손절이 97.5원에 체결된 가상 기록입니다.
| 기록 항목 | 작성 예시 |
|---|---|
| 식별 | A 현물 / 계획 v1.0 / 거래번호 001 / UTC 기준 |
| 진입 전 사실 | 완성 봉 종가 101원 / 이전 종가 99원 / 신호 조건 충족 |
| 계획 | 상한 102원 / 손절 98원 / 목표 110원 / 수량 23개 |
| 실행 | 다음 봉 주문 / 진입 102원 23개 / 손절 실제 97.5원 23개 |
| 비용 | 진입 2.3원 + 청산 2.3원 = 4.6원 |
| 결과 | 가격 손실 103.5원 + 비용 4.6원 = 순손실 108.1원 |
| 위험 대비 결과 | 초기 계획 위험 96.6원 기준 약 −1.12R |
| 감정과 행동 | 손실 복구 충동 발생 / 추가 주문 보류 / 주문 상태 확인 |
| 검토 | 조건과 수량 준수 / 불리한 체결 0.5원으로 계획보다 11.5원 추가 손실 |
미끄러짐 손실을 비용에 또 더해야 할까?
더하면 안 됩니다. 손절가와 실제 청산가의 차이 0.5원 × 23개 = 11.5원은 이미 실제 체결 손익(가격 손실 103.5원)에 들어 있으므로, 비용 항목에 다시 더하면 중복입니다.
수수료와 가격 미끄러짐은 원인 설명을 위해 따로 적되, 최종 손익은 중복 없이 계산하세요. 계획 위험 96.6원 + 추가 손실 11.5원 = 108.1원으로 순손실과 맞아떨어집니다.
R은 왜 최초 계획 위험으로 나눠야 할까?
R은 최초 계획 위험으로 손익을 나눈 값입니다. 이 예시에서는 −108.1원 ÷ 96.6원 = 약 −1.12R이에요.
손실이 난 뒤 분모를 실제 손실 108.1원으로 바꿔 "−1R"이라고 쓰면, 원래 계획보다 더 잃었다는 사실이 숨겨집니다. 약 −1.12R이라는 기록이 계획과 실제의 차이를 보여 줘요.
거래하지 않은 결정도 기록해야 할까?
네, 남깁니다. 진입하지 않은 이유와 주문 처리 결과도 기록의 일부예요.
트레이딩 감정 관리는 일지에 어떻게 기록할까?
감정 관리의 목표는 감정을 없애는 것이 아니라, 감정 때문에 규칙을 바꾸려는 순간을 알아차리는 것입니다. 그래서 감정은 "충동"과 "실제 행동"을 나눠 기록해요.
"불안했다."
"손절을 아래로 옮기고 싶었지만 변경하지 않았다."
손실 복구 충동이 생기면 무엇부터 할까?
- 신규 주문 잠시 보류새 진입을 멈춥니다.
- 상태 확인미체결 주문, 보유 수량, 보호 주문 상태부터 확인합니다.
- 사전에 정한 휴식 절차 따르기미리 문서화한 절차대로 쉽니다.
횟수를 맞추려고 억지로 거래하거나, 직전 손실을 만회하려고 수량을 늘리지 않습니다. 규칙 위반으로 이익이 나도 위반 기록은 그대로 남기고, 반대로 규칙을 지켰는데 손실이 났다면 그 거래 하나 때문에 전체 전략을 즉시 고치지 않아요.
결과와 과정은 어떻게 나눠 평가할까?
결과에는 순손익과 R, 비용, 계좌 영향을 쓰고, 과정에는 신호·수량·청산·중단 규칙을 지켰는지를 씁니다. 두 줄로 따로 평가해야 운 좋게 번 거래를 잘한 거래로 착각하지 않아요.
| 조합 | 대응 |
|---|---|
| 이익 + 규칙 준수 | 과정을 유지하고 더 관찰 |
| 손실 + 규칙 준수 | 정상 손실인지 전략 기준 점검 |
| 이익 + 규칙 위반 | 수익으로 위반을 정당화하지 않기 |
| 손실 + 규칙 위반 | 행동과 실행 절차 먼저 수정 |
| 공통 원칙 | 한 거래의 결과로 전략 전체를 확정하지 않음 |
앞의 거래번호 001은 손실이었지만 계획한 수량과 청산 절차는 지킨 사례입니다. 다만 체결 모형이 낙관적이었는지는 기록 하나로 알 수 없고, 여러 기록을 모아 검토해야 합니다.
전략은 언제 수정하고 언제 중단해야 할까?
전략 수정은 거래 중 불편함을 없애려는 즉흥 변경이 아니라 정해진 검토 절차로 진행합니다. 매 거래 직후에는 사실만 기록하고, 정기 검토에서 거래 수·승률·평균 손익·기대값·PF·낙폭과 규칙 위반을 함께 봅니다.
큰 이익 한 번에 성과가 몰려 있는지도 확인하세요. 상황별로 먼저 할 일과 재개 전에 확인할 것은 다음과 같습니다.
| 상황 | 우선 조치 | 재개 전 확인 |
|---|---|---|
| 자료 또는 미래정보 오류 | 해당 결과 사용과 신규 진입 보류 | 원인 수정과 영향 범위 재계산 |
| 주문 상태 불일치 | 신규 주문 중단 및 실제 잔량 대조 | 중복 방지와 모의 실행 확인 |
| 손실 기준 도달 | 사전 중단 절차 실행 | 다음 검토 시점과 재개 조건 충족 |
| 정상 실행 중 성과 약화 | 기록을 누적하고 환경별 분석 | 새 버전 필요 여부와 새 자료 검증 |
| 반복적인 규칙 위반 | 실거래 보류 또는 모의 단계 복귀 | 실행 절차와 준수 기록 확인 |
무엇이 바뀌면 새 버전일까?
진입 조건이나 손절 방식이 바뀌면 새 버전입니다. 이전 버전과 이후 버전의 거래는 구분하고, 좋아진 결과만 합쳐 하나의 성과로 제시하지 않아요.
앞서 33강에서 배운 아웃오브샘플과 전진 검증 원칙을 그대로 적용하세요. 같은 자료에서 다시 좋아졌다는 사실은 새 정보에 대한 검증이 아닙니다.
다시 거래를 시작해도 되는 기준은?
재개 기준은 "기분이 나아졌다"보다 구체적이어야 합니다. 아래 조건을 미리 정해 두세요.
배운 내용, 직접 확인해 볼까요?
Q1. 손절이 97.5원에 체결된 거래를 실제 손실 108.1원 기준으로 "−1R"이라고 적었습니다. 맞을까요?
아닙니다. R은 최초 계획 위험 96.6원으로 나눠야 하므로 약 −1.12R입니다. 분모를 바꾸면 계획 대비 초과 손실이 숨겨져요.
Q2. 비용 항목에 수수료 4.6원과 미끄러짐 11.5원을 모두 더해 순손실을 계산했습니다. 문제는?
미끄러짐 11.5원은 이미 실제 체결 가격 손실 103.5원에 들어 있어 중복입니다. 순손실은 103.5원 + 4.6원 = 108.1원입니다.
Q3. 일일 한도 200원 중 이미 150원을 잃었습니다. 다음 거래의 계획 위험은?
남은 여유 50원 이하여야 합니다. 그에 맞춰 수량을 줄이거나 거래를 보류하고, 미실현 손익과 비용을 반영해 주문 전에 다시 계산합니다.
이 강의를 마치고 해볼 것은?
오늘 바로 자신의 매매 원칙 한 줄을 확인 가능한 문장으로 바꾸고, 다음 거래부터 아래 운영 순서대로 기록해 보세요. 100강의 마지막 결과물은 완벽한 예측이 아니라 확인 가능한 매매 원칙과 수정 이력이 남는 일지입니다.
- 거래 전조건과 위험을 문서로 남깁니다.
- 거래 중계획한 주문을 실행하고 실제 체결을 확인합니다.
- 거래 후손익과 과정을 분리해 기록합니다.
- 검토 때한 거래보다 같은 규칙의 누적 기록을 보고, 수정하면 새 버전으로 검증합니다.
- 기준 초과 시손실과 실행 오류가 기준을 넘으면 멈추고 재개 조건부터 확인합니다.
기초 33강은 시장·차트·거래량을 읽는 토대를, 중급 33강은 분석 도구와 가격 구조를 활용하는 방법을, 고급 34강은 검증과 위험 관리 및 기록 체계를 연결했습니다. 모든 도구를 동시에 쓸 필요는 없어요. 자신이 설명하고 검증할 수 있는 규칙부터 일관되게 운영하세요.
수익을 약속하는 문장보다 무엇을 알고 무엇을 모르는지, 언제 거래하고 언제 멈출지를 분명히 기록하세요. 그 기록이 다음 판단을 검토할 근거가 됩니다.
자주 묻는 질문
트레이딩 일지에는 무엇을 적어야 하나요?
식별 정보(대상·계획 버전·거래번호), 진입 전 사실, 원래 계획, 실제 실행, 비용, 결과, 위험 대비 결과(R), 감정과 행동, 검토를 적습니다. 원래 계획은 그대로 두고 실제 값과 차이 원인을 옆에 추가하며, 결과를 본 뒤의 해석을 계획에 섞지 않습니다.
R 배수는 어떻게 계산하나요?
R은 손익을 최초 계획 위험으로 나눈 값입니다. 계획 위험 96.6원인 거래에서 108.1원을 잃었다면 약 −1.12R이며, 분모를 실제 손실로 바꿔 −1R로 쓰면 계획 대비 초과 손실이 숨겨집니다.
손절 슬리피지는 비용 항목에 따로 더해야 하나요?
아닙니다. 손절가와 실제 청산가의 차이는 이미 실제 체결 손익에 포함돼 있어 비용에 다시 더하면 중복입니다. 수수료와 미끄러짐은 원인 설명용으로 따로 적되 최종 손익은 중복 없이 계산합니다.
일일 손실 한도는 어떻게 정하고 적용하나요?
예를 들어 "UTC 하루 시작 계좌 가치에서 비용과 미실현 손익을 반영한 현재 계좌 가치가 200원 감소하면 중단"처럼 관찰 방법까지 적습니다. 신규 거래의 계획 위험도 남은 일일 여유 이하여야 하며, 이 기준은 최대 손실을 보장하지 않습니다.
규칙을 지켰는데 손실이 나면 전략을 바로 고쳐야 하나요?
그 거래 하나 때문에 전체 전략을 즉시 고치지 않습니다. 정상 손실인지 전략 기준을 점검하고, 수정은 정기 검토에서 누적 기록을 보고 결정합니다. 진입 조건이나 손절 방식이 바뀌면 새 버전으로 구분해 검증합니다.
매매를 중단한 뒤 언제 다시 시작하면 되나요?
기분이 나아졌다는 이유가 아니라 원인 확인, 수정 항목 검토, 주문 모의 실행, 허용 위험과 사용 버전 재확인 같은 구체적 조건을 충족했을 때 재개합니다. 관찰이 부족하면 보류를 유지하는 것도 결정입니다.
인용 안내 이 글을 인용할 때는 출처를 함께 적어 주세요.이재민, 「나만의 매매 원칙과 트레이딩 일지 완성하기: 계획서·일지 예시와 중단·재개 기준」, 트레이드캠프, 2026-11-07. https://tradecamp.co.kr/post/trading-journal-rules-guide
이 글의 계획서·일지 수치와 규칙은 가상 A 현물을 사용한 교육용 예시이며 검증된 수익 전략이 아닙니다. 트레이드캠프의 모든 콘텐츠는 교육 목적으로 제공되며 투자 권유나 자문이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 가상자산과 주식은 원금 손실 위험이 있습니다.
